劉任昌IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

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股價	100	
履約價	100	
波動率	0.2	
利率	0.01	
時間	1	
d1	0.15	=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)
d2	-0.05	=d1_-波動率*SQRT(時間)
買權價格	8.43331869	=股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_)
	劉任昌

資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率

說明影片

011

012

心得

  1. 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易回溯測試的最佳化參數。
  2. 選擇權權利金的理論價格，計算參數股價、履約價、波動率、利率、時間。
  3. 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。
  4. 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。
  5. 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。

留言

  1. 戴靜怡2023年4月13日 晚上11:46

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  2. 彭彥瑜2023年4月13日 晚上11:46

    https://pengyanyuu.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  3. Remon2023年4月13日 晚上11:46

    https://remonti0119.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  4. Lin Hung YU2023年4月13日 晚上11:47

    https://lin60616.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  5. 方廷煥 程式設計2023年4月13日 晚上11:48

    https://kff0787.blogspot.com/2023/04/blog-post.html

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  6. 匿名2023年4月13日 晚上11:49

    https://d10917217.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  7. 匿名2023年4月13日 晚上11:49

    https://d10950132.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  8. 何鈺潔2023年4月13日 晚上11:50

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  9. 何鈺潔2023年4月13日 晚上11:59

    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6636358029867254966/4201217395059630516

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  10. 蔣姿如2023年4月14日 凌晨12:01

    https://zirujiang0130.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  11. 陳韋翔2023年4月14日 凌晨12:02

    https://xiang4427.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  12. 許閔為2023年4月14日 凌晨12:03

    https://kingmonkey2020.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  13. 王薰珮2023年4月14日 凌晨12:03

    https://shiunpei.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  14. 葉嘉宇2023年4月14日 凌晨12:03

    https://dannyyeh13.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  15. 葉嘉任2023年4月14日 凌晨12:07

    https://kenyeh123.blogspot.com/2023/04/100-100-0.html

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  16. 金三甲樺樺2023年4月14日 凌晨12:07

    https://tsaihuajaker.blogspot.com/2023/04/100-100-0.html

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  17. 蔡森安程式設計2023年4月14日 凌晨12:09

    https://fyrjeike.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  18. 金一丙曾中仁程式學習2023年4月14日 凌晨12:11

    https://aik284267.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  19. 余采珉2023年4月14日 凌晨12:13

    https://10917324.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  20. 廖元銘2023年4月20日 晚上10:23

    https://d109173190212.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  21. 許子芸2023年4月20日 晚上10:28

    https://d10917203.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  22. 匿名2023年4月20日 晚上10:30

    https://d10917206.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  23. 陳紹綸2023年4月20日 晚上11:22

    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6353067039179351492/685972233000548185

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  24. 匿名2023年4月20日 晚上11:26

    https://www.blogger.com/blog/post/edit/7946957304410713297/6925054255048778255

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  25. 黃彥翔2023年4月20日 晚上11:30

    https://dd10950104.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  26. judy2023年4月20日 晚上11:37

    https://d10917250.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  27. 錢琦維2023年4月20日 晚上11:37

    https://chienchiwei.blogspot.com/2023/04/412.html

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  28. 黃嬙2023年4月20日 晚上11:43

    https://d10917225.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  29. weizhezhan01032023年4月20日 晚上11:46

    https://weizhezhantvsdexcr.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  30. 陳佩筠2023年4月20日 晚上11:53

    https://chenpeiyun910103.blogspot.com/2023/04/iv.html

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  31. 匿名2023年5月4日 晚上10:44

    補交https://d10917350.blogspot.com/2023/04/blog-post_13.html

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  32. 期貨專職交易員2023年11月4日 凌晨2:46

    老師，您好我目前專職交易正學習數據分析
    想請教您在哪間學校任教
    或是有什麼方法可以上您的課或連繫您呢
    期待您的回覆，謝謝您

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